美國證交會（SEC）對基金資產估值的調查不斷升級，《華爾街日報》引述消息人士報道，「債券大王」格羅斯亦為調查對象，當局懷疑太平洋投資管理（Pimco）一隻專為散戶而設、由「債王」親自主理的熱門債券交易所買賣基金（ETF）——Pimco總回報ETF誇大回報。
據悉，SEC調查Pimco至今已超過一年，「債王」近半年來亦不斷受查，更有一次歷時超過一天，導火線是總回報ETF前年三至八月，即面世首半年內累賺8.7%，跑贏Pimco「旗艦」總回報基金足足3.5個百分點，而且迅速吸資逾24億美元，達目前資產規模三分之二，速度之快令分析員嘩然。
報道指，SEC懷疑Pimco總回報ETF以折讓價吸納債券後，短時間內透過較高的估值，營造回報急升的假象，涉嫌誤導投資者，違反法例，但暫時未知「報大數」的風氣於業內是否普遍。
據聞Pimco買債後通常委託第三方公司為債券估值，但由於很多債券交投疏落，發行量低，市場難準確定價，導致「債王」蒙上造假疑雲。