交易員被揭 落盤「無王管」

涉競價時段操縱股價

這宗個案中，證監會懷疑一家公司在收市競價時段操縱屬摩根士丹利資本國際香港指數成分股，其中五隻股價較收市競價時段前大幅提高，股價出現偏差是因公司發出高價限價買盤。

證監會認為，公司可能處理落盤失當，並發現公司員工並沒有明確從屬關係，該初級交易員可自行處理大額落盤，在選擇價位時也無法可循，而輸入偏離價格的指令，沒有觸發公司的警報系統。

投資失利 通知執董遲

由於收市競價時段在○九年三月停止，公司已採取補救行動處理有欠妥善問題，因此個案在證監會向公司發出合規意見函後作結。證監會考慮公布這宗個案，用作個案研究或業界經驗交流的案例。

委員會又覆檢一宗有關一家公司可能涉及市場失當行為個案，公司主席在知悉股票及衍生產品投資失利一周後，才通知其他執董。證監會向港交所（00388）提出此事，研究採取進一步行動，使公司對這類問題提高警覺。證監會同時已成立跨部門小組，更新其互聯網交易政策，當中會考慮高頻交易、算法程式交易及直接參與市場等問題。