港交所促券商改善監管

客戶按金要求有缺失

根據計劃，港交所已就交易所及結算參與者有否遵守客戶按金要求、風險管理及中華通規則的規定，向22名參與者進行現場視察，並收到744名參與者的合規評核問卷。

港交所注意到大部分參與者已採用系統及監控措施，以確保符合重點範疇的相關規定，但亦發現一些常見的缺失，例如對客戶的按金要求缺乏足夠監管，包括對「固有客戶」及「僅進行即日平倉交易的客戶」的評估；部分經紀行因運作上的錯失或對客戶率按金方法計算的誤解，而導致在計算客戶最低按金時出現錯誤；允許客戶在未把足夠的抵押品存入帳戶前建立新倉盤；及欠缺完善的追收按金程序。

該所又發現，沒有就參與者自營及客戶的持倉進行壓力測試；缺乏足夠的監管以履行對結算所的結算責任；以及就中華通的交易監控及境外投資者持股監控缺乏監管。

另外，港交所今年度的合規評核及現場視察計劃，三大重點範疇將包括持倉限額及大額未平倉合約之申報、風險管理及北向交易相關的中華通規則。