結算所風險諮詢建議

推出香港結算按金制度及浮動保證基金

•按金率最少為5%,平均為7.5%

•提供500萬元按金豁免額及100萬元浮動保證基金豁免額

修改港交所壓力測試假設

•價格變動假設從±20%改以過往最波動價格變動為基礎

•對手失責假設則從「單一最大結算參與者或30%虧蝕倉盤失責」改為「單一最大及第五大結算參與者失責」

修改期貨結算公司儲備基金的計算方法,改變壓力測試假設

•價格變動及對手失責假設均跟隨港交所壓力測試之建議

•抵押品假設則改為不包括假定將會收到的追收即日按金

修改期權結算所儲備基金的計算方法,改變壓力測試假設

•價格變動及對手失責假設均跟隨港交所壓力測試之建議

•抵押品假設計入風險按金及剩餘資金

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