上交所昨日公布十二月二十日A股尾市異動核查結果，原因是合格境外機構投資者（QFII）因應新華富時A50指數成分股及權重調整進行掉倉所致，惟瑞銀證券、國泰君安、中金公司等四家境內交易代理券商，執行QFII相關交易指令時未盡專業責任，於尾市以大幅偏離當時成交價大舉沽售股票，影響市場秩序。上交所近日將對其採取自律監管措施，並配合監管部門繼續調查。
滬深股市重磅股在本月二十日尾市急插，多隻內銀股一度觸及跌停位，令滬深股指雙雙暴跌逾2%收市；相反，當日港股在收市前五分鐘成交雖急增約150億元，惟內銀股走勢尚算平穩，沒有如A股般上演「高台跳水」。
上交所表示，因應有關指數調整，瑞銀、滙豐、花旗及馬丁可利四家QFII在二十日，分別向瑞銀證券、國泰君安、東方証券及中金公司發出買賣一籃子股票的指令，要求執行價盡量接近當日收市價。
四家券商將大部分指令集中在兩點半後執行，瑞銀證券交易員為確保指令能夠全部成交，於收市前兩分鐘更直接以跌停價申報的方式沽出建行等重磅股，其他三家券商跟隨以跌停價賣出，導致相關股票股價大跌。
上交所強調，券商在接受客戶委託時，應就交易指令對證券交易價格造成的影響進行專業判斷，並對指令的合規性進行審查，但上述四家券商未盡專業責任，導致相關股票大幅異動，影響市場秩序，違反業務規則的相關規定，上交所將對其採取自律監管措施。