對沖基金研究機構Hedge Fund Research（HFR）發表報告，今年八月對沖基金月度業績，為二○一○年五月以來最差，期內HFRI基金綜合指數下跌2.3%，令全球對沖基金綜合指數年度計業績為下跌1.2%。該指數成分基金中，僅29%基金八月份錄盈利，若累計年度業績有盈利的基金，比率則為45%。
八月份表現最差的對沖基金策略，為股票對沖（Equity Hedge）及事件主導（Event Driven）策略，分別下跌4.1%及3.7%，為連續第四個月錄得負回報，更是○八年發生經濟危機以來最長的回報下滑期。至於表現最佳基金策略則為沽空，八月上漲6.9%，並且是連續第四個月錄得正回報。
HFR總裁Kenneth J. Heinz表示，今年八月對沖基金與○八年相同的是，對股市及信用敏感的策略成為受災最重領域，不同的是金融市場在八月份保持流動性，而市場風險集中在發達國國債及就業率，○八年危機主要誘因是過度私人消費與住房按揭債務。