買入遠月的馬鞍式期權組合，買入相同合約月份及行使價的認購及認沽。此舉目的為因時間值之流失，在近月的短倉組合中賺取期權金。
以三月為例，讀者於二月二十五日期指收市報22,897點前，沽出三月份23,000行使價的認購及認沽，短倉所收期權金總數為460+557=1,017點。同時又買入四月份23,000行使價的認購及認沽，長倉所付期權金總數為645+772=1,417點，成本為400點。
跨期馬鞍式期權組合可以賺取最大盈利是在，指數結算在近月短倉之行使價，理論上近月之兩張期權的內在值會是0，而下月份的馬鞍式組合雖然有時間值的流失，但相對上較即月少。
香港投資商學院