吳建豪隨F4殺入娛圈並一炮而紅，他入行以來跟不少女星傳過緋聞，包括2003年和徐若瑄譜姊弟戀，不過戀情只維持三年。之後吳建豪被傳與安以軒過從甚密，有指兩人曾在卡拉OK舉止親密。
2008年吳建豪受洗成為基督徒，並公然說禁慾，更自爆過去是「禽獸型」男生。吳建豪坦言禁慾後曾受引誘，曾有女生到其家留宿，但兩人沒同床，自己不斷祈禱解決性慾。2006年開始和石貞善展開愛情長跑，期間經歷兩次分手，有傳石貞善曾劈腿，又有指石父不接受女兒和藝人拍拖，以及雙方信仰問題有爭議等，但兩人最終排除萬難結婚。