名家筆陣:投資必備軟件─R

投資(或短炒投機)與資訊科技有着緊密關係。三十年前,成功炒家可對電腦一無所知,今天投資者往往對科技應用非常熟悉,甚麼雲計算或大數據都難不到他們。

本文是次介紹一個軟件,對散戶來說可能有點陌生,但卻是華爾街技術分析員日常使用的工具。不要以為這個軟件昂貴,其實它是百分之百免費,軟件是開放源,任何人都可隨意下載並安裝在Windows或Mac裏。(國外某些研究機關或大學會把部分項目成果以開放源發放,因為成功的開放源軟件可提升大學國際知名度。)

免費下載 功能眾多

軟件名字簡單,就一個英文字母「R」,R是統計軟件語言,據悉,外國高中學校有學習R來輔助學習統計。統計軟件多得很,為何投資者要去了解R呢?

過去五年,R的流行程度不斷攀升,今天R已是公認的專業統計軟件,科技雜誌IEEE Spectrum 2015排名裏,R高於商用統計學軟件SAS和商業數學軟件Matlab。

全球很多數學家使用這軟件編寫不同的應用包,一般用戶只要學會執行這些應用包,便可對數據進行分析,不用了解太多計算上的操作。

因此,我們可以:(一)五分鐘內找出任何一天道指的RSI值, (二)十分鐘內列出最近哪隻恒生成分股最跟貼恒生指數,(三)十五分鐘內知道滬綜指20天快線穿100天慢線一周後上升和下跌次數比例。

這些例子只是熱身,但若連熱身都不會,又怎去打敗市場(beat the market)。在此,我們特別強調時間,它不是指電腦運算時間,而是用戶編寫R的時間。要電腦執行快,買台高性能CPU便可。

技術分析 運算省時

所以,用戶編寫R時間比運算時間重要。任何統計軟件都可助你完成以上工作,問題是要花多少時間來編寫。個人估計以上三個例子,編寫SAS需要一或兩周去完成。

最後,分享一下R的分析結果。在投資技術分析中,若出現三支陽燭,陽燭就是收市價高於開市價,隨後股價會上升。

儘管個人著作《假中尋真》已說明這三白兵傳統智慧沒甚麼效用,但還是有點啟示;大陽燭出現,是否等於股價上升的機會提高呢?

我用R分析恒生指數從一六年一月四日至十一月三十日數據,回答多少點的陽燭出現,使其後多少天內任一收市價高於多少點的最高贏面,結果得出「若當天為200點大陽燭,隨後4天內會有一天收市價高於50點」的概率是80%。這就是為何投資者應爭取時間去學R。

雷劍文 香港電腦學會軟件及系統過程改善專題小組委員