深港通其中一個亮點，就是當中有不少中小型創新股份可供投資。事實上，深股通標的股，包括深證中小創新指數的成分股。內地現時有不少中小型企業上市公司，增長速度快，中小創新指數股份的組成就是以此類企業為主。
深證中小創新指數成分股共有500隻，截至昨日，指數總市值逾2萬億元人民幣，市盈率（PE）為70倍，於主板、中小板及創業板掛牌的股份，分別約有142隻、239隻及119隻。
行業權重分布方面，根據彭博數據顯示，工業佔23.53%、資訊科技佔20.29%、原材料佔17.09%、非核心消費佔16.77%、醫療保健佔8.38%、核心消費佔5.03%、房地產佔4.26%、能源佔2.24%、公用事業佔2.04%、電訊服務佔0.37%。
在深證中小創指的十大權重股中，截至昨日，比重由高至低的排列依次為利亞德（300296.SZ）、融鈺集團（002622.SZ）、華錦股份（000059.SZ）、眾和股份（002070.SZ）、中銀絨業（000982.SZ）、嘉事堂（002462.SZ）、金貴銀業（002716.SZ）、天廣中茂（002509.SZ）、全志科技（300458.SZ）及中金環境（300145.SZ）。
不過，宜留意深港通開通初期，標的股中的創業板股僅限香港機構投資者參與。