美國聯儲局維持量化寬鬆（QE），導致對沖基金回報跑輸大市。投資網站ZeroHedge引用滙豐研究顯示，28家對沖基金當中，僅一家對沖基金（約佔3.6%）十一月回報率跑贏標普500指數。滙豐研究報告顯示，今年十一月標普500指數上漲約2.85%，期內只有Graham Global Discretionary Enhanced跑贏，錄得正回報3.1%。
數據又顯示，截至今年十一月底，今年標普500指數累漲約26.6%，期內僅Trian Partners及Owl Creek兩家對沖基金跑贏，錄得正回報36.66%及41.42%，其餘26間對沖基金跑輸大市，更有兩家錄負回報。
有評論戲言：「感謝『首席投資官』伯南克，讓98%對沖基金五年來均成為標普的手下敗將」，批評伯南克的貨幣政策令市場失控，讓最好的對沖基金也難以對沖市場風險。
事實上，今年上半年對沖基金平均回報率只有約4%，而且七月至十月，儘管對沖基金回報上升約2%，但依然跑輸同期標普指數。據了解，長短倉股票策略為對沖基金中表現較好一種，截至十月底的累積回報約為10%，宏觀對沖策略則最差，平均錄得約4%負回報。