市場料人民幣匯價上揚，近期人幣沽空合約不多，但之前有對沖基金藉市場唱衰中國經濟「硬着陸」，沽空人幣圖利。專家稱，方法是對沖基金在投行開透支戶口，槓桿比率一般七至十倍，對沖基金借低息港元、美元或其他東南亞貨幣，再轉為人幣存款賺高息，對沖基金「零成本」鎖定套息利潤後，在一年期不交收遠期人幣合約市場，買入「定價沽售人幣、買入等額美元」期權合約，藉此沽空人幣。
一般而言，期權金僅約等值期權額度百分之一至一點五的期權費，由於現時一張一年期低過匯率現價兩成、出售等值一千萬美元的人民幣沽空合約，期權金僅約一點五萬美元，到期時若人民幣匯價未跌至行使價，對沖基金只會輸掉期權金，承受風險極低。
不過，有投行董事表示，今年港息回升，目前孖展息率普遍約兩厘以上，人民幣息率則約三點五厘，息差不足一點五厘，令到對沖基金「賺息差」沽空的效益不高，是今年沽空人民幣不活躍主要原因。